NY下落

NYDOWが-149.33。
来週の上海が利上げ感から大幅下落の予測だとすると月曜は売り決めるべきみたい。
推測するに来週から参議院選の結果が出るまで下落トレンドが発生しそう。
後はこれが長期的な流れかどうかだな。

とはいえ、決算が上方修正されてPERが低くなると売りにくさもあるし、新興市場は十分調整されていることを考えると、下落はあっても浅い気はするな。中長期的な売り決めは危険そうだ。

回復

現在のHP：1,015,165(+64,974)

あーしんど。なんとか回復した。
結局あの後、-120,000まで行ってさすがにおかしいと思って調べたら銘柄データの単位株の情報が全部でたらめになってた。
Ｖｅｃｔｏｒの株情報取得ツールで取ったデータだったんだけど、なんか全部１行ずれてて、結果としてほとんど発注した注文がエラーになってて、たまたま単位株があってる優先度のめちゃくちゃ低い銘柄を注文していた。

速攻直して７営業日目。しょうがないから両建てはやめて、完全に日経平均を予測し片張りで+120,000。
もう少し早めに気づいていれば・・・・。３週間無駄になった。
とりあえず発注エラーもすべて出力してメールで送信するように変更した。
これで誤発注も防げるだろう。

来週からはまた両建ての完全システムトレードに戻すことにする。

まだ負けてる

現在のHP：949,520(-7068)

うーんまだまけてる・・・。
きつ。

1/2以上の確率で負けないはずなんだけど。

相場が大きく変動してるのか。それとも戦略がまずいのか。

とりあえずもう10万ぐらい負けるぐらいまで様子を見てみよう。

7月スタート

現在のHP：971,263(+14675)

う、-51426。かなりへこむ。
トレードアイランドで1000人中970番てかなりすごい位置だ。
株式投資で一喜一憂しないことって言うけど、まずむりだよなー。
自分の感情を抑えるより、素直に感じてそれを冷静に見つめるほうが自然だと思う。

原因はよくわかんないけど。先日の日銀短観で機械セクターが悪くなかったのを受けてセクター買いが入ったのがＳＵＮＸが上値に張り付いた原因っぽい。短観こわいな。

ってまた今日もシステムはＳＵＮＸ売りたてしてるよ。こいつ怖すぎる・・・。さすが人間じゃないだけはあるな。

６月終了

現在のHP：519,527(+66101)

うーん、かなり伸び悩んだ。
途中でいったん475000までへこんでその後一気に5万ぐらい戻った。
へこんだ理由は日経新聞にでかでかいいニュースが載ってる銘柄をシステムが空売って、結果1日で-25,000。
これを教訓に、必ず売買する銘柄に関してはGoogleNewsと日経テレコン２１で検索して取り消せるように方式を変更。
結果途中から劇的に損益は改善した。

6月はいくつか分析スパンを変更したり、パラメータを変えたり、アルゴリズムを変えたりしたからだいぶめぐるましく利益は変動したけど、結果シュミレーションに近い結果になってる。やっぱ株は儲かるなー。

7月は資本を+500,000する。8月はさらに+2,000,000。トータルで3,000,000円で運用する。

シュミレーションでは月間10%のリターンが平均的にある予定だけど、さらに銘柄のニュースをチェックしたりするからもうちょっと利益率はいい予定だ。ひとまず今年中にこの資本を2倍にしたい。

いい感じだ

現在のHP：519,418(+65,992)

まぁまぁかな。バックテストに近い結果が出てる感じがする。
まぁ1週間ぐらいじゃわかんねか。
来月にもうあと+500,000ほど資本追加してみよう。
うまくいくようだったらさらに後+2,000,000で運用だ。

相場全体は軟調な感じ。各国中央銀行の利上げがじわりじわり利いてる。
FOMCもタカ派で長期金利はなんと利上げを織り込み始めた。
ただ、日経平均は暴落という感じは受けない。すごく底堅い。だけど心理的には弱気みたいだ。
その証拠に俺が儲かってる。ｗ）

システム化

とりあえずセットアップ完了。これからがんばって日経新聞読まなくてすむと思うとせいせいするな。
発注状況をメールで受け取れるようにするためにeximをインストールする。
非常に使い安いいいMTAだ。
昔は社内システムでLinuxにPOSTFIXを入れて使ってたけど、eximは特に何にも設定しなくてもいきなり動き始めてらくちんだ。

とりあえずこれで問題なく動くようであればどんどん運用量をあげていく。
最終的には1000万まで運用させておこうと思う。ちまちま売買量を調整して1億ぐらいまではいけるかもしれないけど、それ以上は厳しそうだ。

慢心せず、もっと大きな運用が可能なアルゴリズムを探し続けないと・・・・。

スタートとしてはまぁまぁかな

現在のHP：495,678(+42,252)

ちょうど+1％。機械的に売買してた割にはまぁまぁかな。MAX518,000まで資本は上昇してその後なんか強気に押されて、うーんこんな感じ。
資本は1/6で運用してるから手数料がかかるのが悔しい。後2500は手数料が減らせるはずなんだけど。

夜にいろいろバッチ処理とかを手で動かすのが面倒なので、ノートPCを引きずり出して、データベースとプログラムをインストールして適当に夜間に発注、お昼に決済するように設定しておくことにする。

明日の予想は大幅な上昇。プログラムのテストもかねて気にせずシステムは走らせることにする。
とりあえず丸三証券で稼いだ4万は全部すってもいいや。

GMOのWEBサービスはありえないぐらい使いやすい。システムトレードでほかの証券会社使う気にはならない。もっと注文つけるならSOAPインターフェースもつけてほしいってぐらいかな。あと5秒ルールは勘弁してほしい。こっちじゃなくてそっちでXMLファイヤーウォールとかで対応してほしいってかんじ。

取引開始

現在のHP：491,000(+37,574)

月曜は取引なしの予定。新しいトレード法はTOPIXの下落と利益に強い相関があるんだけど、TOPIXはS&P500とかナス、ダウとかとそれなりに相関があるので、あまりNYが強いトレンドのときは取引しないことにしている。

また、日本市場は低位株にすごく強い流れが発生しそうな雰囲気。
ひとつはソフトバンクのS&Pの格付けが１段階引きあがったこと。莫大な社債を発行しているので、金利支払いがこれで減るため来期相当な大きな利益が計上される可能性が高い。もしくはこの資金を使って加入者増キャンペーンをやるかどっちか。どちらにしろ個人投資家のポートフォリオは大きく改善しそうだ。
もうひとつは、先週発表された失業率と消費指数と利上げ観測。マクロ的なサポートが強く参議院選を前にした利上げは政治的になさそうな雰囲気があるため、もう一段階円安が進む可能性が高い。

とりあえず後１-２ヶ月は何もすることがない・・・。指数でも買って放置しとくか。

デイトレシステム

なんか久しぶりにブログかいてみる。

いろいろアルゴリズムを試したが、かなり驚くべき方法でデイトレで利益が出せる方法を見つけた。
アービトラージとかいろいろやってみたけど、この方法はあまりにシンプルで、あまりに効果的なので、
他の方法がかすんでしまう。

手数料込みで1日平均0.3%の金利が抜ける。1年で2倍程度の利益。
あくまでも机上の上の話だけど、来週からシステム運用を開始してみて様子を見たい。
とりあえず1990年からのバックテストではすべての年で利益が出ている。

もしうまくいけば、老後の心配はしなくてすみそうだなー。

証券会社はGMOインターネット証券に変更した。
理由はWEBサービス。ていうかなんかSOAPじゃないし。
なんか適当にJSPベースで動くものを適当にくみ上げた感じ。
それでもレスポンスがXMLで帰ってくるのはすごく楽。
.Netで適用にXMLSerializerに突っ込んでオブジェクトに変換して終了。
HTMLを解析する必要がないのがすごく楽だ。

2003-2007までバックテスト

とりあえず2003-2007までバックテストしてみた。
いまのところ年利換算だと手数料込みで40%ぐらいはいけてるみたいだ。
これからＩＴバブル崩壊と、不動産バブル崩壊の時期のバックテストに入る。
ここでとんとんになるようであれば、本当に運用を開始してみようと思う。
だめだったら空売りも混ぜてみる。
平均利率が下がっても損失が出なくなる年が増えるほうがうれしいからな。

リスクプレミアム

　リスクプレミアムを機械的に抽出して、プレミアムが大きい銘柄を買って保有して利食う方式をプログラミングしてみた。
　割といい。2006年度で50%。平均移動乖離率にアービトラージ的な思想を絡ませてみたんだけど、悪くない。
　2005年度分の相関係数も計算させて具合を見てみよう。

　最近思ったことは、「株は買いが基本」ってこと。空売りはコストが高すぎる。日本の貸し株料と逆日歩は何とかならないのだろうか。
　売りは指数を先物でショートするかプットオプションを買うかどちらかだな。

あかん

現在のHP：+317,606（+61077）
-11182 (´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

まずい、下手すぎ。大きく利益が出たから、気が大きくなりすぎた。
まったく根拠のない住友石炭鉱業 、トプコン、グッドウィルを買ってしまった。
今ホールドのグッドウィルは買いの根拠がないからさっさと処分しないと。
カルチュア・コンビニエンスは-6,924。寄りで買ったら一気に-5%も引けまでしぼんだ。
これはまぁあきらめるか・・・。一応セクター乖離が激しいのでねらって買ったからな。

2007/04/03	15030 住友石炭鉱業	現物　買い	特定	1,000	130	130,108	108		一日
2007/04/03	27310 ニイウス　コー	現物　売り	特定	7	39,600	276,968	232	+66,765	一日
2007/04/03	46890 ヤフー	現物　売り	特定	1	41,200	41,167	33	+233	一日
2007/04/03	77320 トプコン	現物　買い	特定	100	1,728	172,947	147		一日
2007/04/04	15030 住友石炭鉱業	現物　売り	特定	1,000	129	129,000	0	-2,000	一日
2007/04/05	77320 トプコン	現物　売り	特定	100	1,712	171,200	0	-1,800	一日
2007/04/06	47230 グッドウィル	現物　買い	特定	2	83,700	167,541	141		一日
2007/04/06	47560 カルチュア	現物　買い	特定	200	749	149,924	124		一日

システムトレードはいくつかの点であきらめたことがある。
　ひとつは完全な全自動化。やっぱ危ない。今のバックテストで利用している銘柄は危険が少ない物を中心に抽出しているから問題ないけど、不正会計とか出始めるとニュースとかチェックして調べないと、危険度を判別できない。たとえば今の買い銘柄のトップは井関農機だけどこれも一応資産状況とを調べて不正会計の30億は微々たる数字だということを認識しておかなきゃならない。
　また、エネサーブも一見乖離が激しいから買い対象だけど、ミサワホームがTOBしてて、TOB価格にサヤ寄してるだけだから、人為的な価格なので買ってもねう意味がない。
　コンピューターにニュースを判断させるのは酷なので、そこはいくつか銘柄を抽出させて最終的には人の知識で判断しないとまずいケースが実際には多々ある。（つうかほとんど）
　もうひとつはアービトラージ。高相関の銘柄が一時的に乖離したときに、サヤ取りを狙う。これもほとんどのケースでかなり利食えるんだけど、相場の変動が大きくなるときに、逆方向にたまにトレンドをつかんでしまって、ものすごい損失が発生することがある。
　それを回避しようとするとロスカット水準を浅くする必要があるんだけど、そうすると、サヤ寄せする問題ない銘柄までロスカットすることになり、結局+-0。
　ヘッジ手段として他の銘柄を売った銘柄がありえないくらいの価格変動（購入価格x10倍）ぐらい上昇することもあったりして、難しい。
　逆にロスカット水準を限りなく低くして、利食いを果てしなく伸ばすと年利20%ぐらいはいけるんだけど、これじゃちょっと理想とは遠い・・。最低年利50%は出したい。
　とりあえず現在の資本でできる限りシステムを自分が利用して、自分の能力を高めてゆくしかないのかなという気はしてる。

無題

現在のHP：327,171（+72259）
+11030 (｀･ω･´) ｼｬｷｰﾝ。 

利食いしました。ご馳走様でした。

ペアトレードは難しいという結論に至った。
結局短期ではすごい利益が出るタイミングがあるものの、大きな相場変動がある場合はヘッジ用にショートした銘柄が、信じられないぐらい上昇してとんでもない損失が発生してしまう。

なので一番重要なのが相場変動の感知というか、短期的なトレンドの発生の検出というか、つうかそんなのできたら苦労しねーよって感じ。

とりあえず、いろいろな相場観測指数を試してみよう。

ひさしぶり

現在のHP：316,141（+61239）
+61239 (｀･ω･´) ｼｬｷｰﾝ。 

運がいい。
ニイウス　コー を全力買い。次の日から２連続ストップ高。
ご馳走様でした。

コンバージェンスアービトラージアルゴリズムを検討しているが、単純な株式間の相関関係だけではなかなか難しそう。収益がなかなか安定してない。すごく儲かるときもあれば、儲からないときも多い。
結局ランダムになってしまっているのでは意味がない・・・・。
比較的相関が強い銘柄をまとめてセクターを作り、セクターからの乖離を判定するようにするのがいいのかも。

相関係数は積率相関係数を利用しているのだけで株だとランダムウォークしてでたらめに大きな変動があったりすると、相関の判定がためなかなか難しい。順位相関係数だと価格差が反映されないからまたなんかうまくいかないんだよね。
どうしたものか。

あとはヘッジする際に単純なデルタヘッジだと価格差がうまく収束しないのでもっとリスクパラメーターを反映したヘッジの方法を研究しないといけない。

しかしむずい。完全な統計学の世界だからなー。

無題

一成君と病院に行った。順番はまだだったけど、人がいなかったので、すぐ見てもらえた。

けしからん！

アイドルマスター
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%82%B3-15783351-%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC-%E9%80%9A%E5%B8%B8%E7%89%88/dp/B000JG2DA0/ref=pd_bbs_sr_2/250-7298878-2149857?ie=UTF8&s=videogames&qid=1173020784&sr=8-2

実にけしからんゲームだ。

うーん、俺には嫁も娘も息子もいるからできんなー。金はあるんだが。

休むも相場

取引はお休み中。会社の持ち株会の株式解約して、おそらく割るであろう14500に備える。今度は1トレードで50%以上の利食いをしてみせる。

暇なのでシステムトレードはアビトラージ用の相関係数を算出しているんだけど、東証1部2部の銘柄でやったら、1日分の係数で4時間はかかる。

まぁそれはそのはずで1日2,000x2,000=4,000,000レコードの挿入があるわけだからしょうがない。
これを過去20年分蓄積すると4x248x20=19840時間かかる。計算に3年はかかるな。
とりあえず1日の売買代金が500,000,000円以上の銘柄に絞り込んで600まで減らした。
600x600=360,000レコードまで減らして、パフォーマンスチューニングして一応1年分の計算が40時間程度で終わるようにしたけどまだ遅い。

なので新しいマシンの購入の検討中。
メモリ4GB、デュアルコアのマシンでチューニングして1年分が10時間程度で計算が終わるようにしたい。
いまはHP ProLiant ML110 G4かDELL SC430を検討中
予算はメモリと合わせて、5万ぐらいなのでML110 G4になりそうだ。

あかんなー

現在のHP：254,902 （-93）
-3359 (´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

2007/03/01	46890 ヤフー	現物　売り	特定	2	43,650	87,205	95	-2,877	一日
2007/03/01	51100 住友ゴム工業	現物　売り	特定	100	1,406	140,443	157	-257	一日

またここに戻ってきた。

とりあえず昼に全部決済。
ヤフーはかんべん。ソフトバンクの件が追い討ちをかける。

どうも思ったより大きなトレンドみたいだ・・・・。日経平均16000切ってそこねりするまで買いポジションの作成は見合わせよう。

ブラックウェンズデー

現在のHP：258,154（+3266）
-8355 (´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

おおぉ！ブラックウェンズデー。
とりあえず寄り付きで一気に処分してみた、-3.5% そんなすごい損失じゃなかったけど・・・。
また返す刀で、住友ゴム工業、ヤフーを買い。とりあえず二つともチャートがよかったからな。

期間内の実現損益合計(2005/08/27 - 2007/02/27)								+12,230	手数料 コース
約定日	銘柄名	取引	口座	数量	単価	受渡金額	諸経費	損益
2007/02/27	46890 ヤフー	現物　売り	特定	1	46,650	46,612	38	+1,362	一日
2007/02/27	47230 グッドウィル	現物　買い	特定	1	94,600	94,678	78		一日
2007/02/27	47230 グッドウィル	現物　売り	特定	2	98,300	196,436	164	+10,784	一日
2007/02/27	85640 武富士	現物　買い	特定	20	4,570	91,482	82		一日
2007/02/27	85720 アコム	現物　買い	特定	10	4,480	44,836	36		一日
2007/02/27	85730 三洋信販	現物　買い	特定	10	3,050	30,525	25		一日
6件	抽出条件内の実現損益合計							+12,146

システムトレードはアビトラージ取引を検討してみる。
単純な買いは期待収益が低すぎて（つうかマイナス）、面白いけど利益がないのがさみしい。

アルゴリズムを再検討

システムトレードのアルゴリズムを再検討してみる。
今のシステムは相場の抵抗帯を売買高の平均から算出しそこをブレークアウトすることを狙って売買する。

基本方針は今までと変わらないのだが抵抗帯の算出方法を単純な相場の売買高の平均値から、年度ベースの高値、安値から株価を25にセグメント化し、そこの売買水準と利食いラインから抵抗帯を算出してみる方式に変更する。

抵抗帯にトレンドが食い込むならば、トレンドフォローし、ブレークアウトするまで保有する。
抵抗帯にトレンドが跳ね返されたらロスカット。
ブレークアウトしたら次の抵抗帯間まで保有し、利食いする。

抵抗帯の間でトレンドがボールみたいに弾むイメージだ。勢いがあれば抵抗帯を突き破って次の抵抗帯まで突き進む感じ。そしてそこで跳ね返されて・・・・・。ってかんじ。

非常に強い流れだ

現在のHP：266,509（+11621）
+11821 (｀･ω･´) ｼｬｷｰﾝ。 

大復活。まぁ流れがよかった。
貯金ができたからグッドウィル、ヤフーともにブレークアウトするまで、保有してみよう。
今度こそ、20%利食いたい。

約定日	銘柄名	取引	口座	数量	単価	受渡金額	諸経費	実現損益
2007/02/16	94490 ＧＭＯインターネット	現物　買い	特定	100	998	99,800	0		一日
2007/02/19	68300 ＹＯＺＡＮ	現物　買い	特定	1	1,255	1,507	252		一日
2007/02/21	52080 有沢製作所	現物　売り	特定	100	1,230	122,862	138	-1,838	一日
2007/02/21	94490 ＧＭＯインターネット	現物　売り	特定	100	1,005	100,386	114	+586	一日
2007/02/22	47230 グッドウィル・グループ	現物　買い	特定	2	91,900	183,800	0		一日
2007/02/23	46890 ヤフー	現物　買い	特定	1	45,250	45,250	0		一日

無題

現在のHP：254,688（-200）
-1536 (´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。 

GMOインターネットはまぁそもそもボラが高いからどうでもいいや。有沢製作所はなんか下がってるな。
まぁ、400円近くあげたあとの金曜だからな。利食いが入ってもしょうがないか。大して利益でてるとは思わないが・・・・。
どちらもボラ30%ぐらいだから1%下げはまぁいいか。

システムトレードを自動化するためSQL Server 2005 StandardEdition（体験版）を入れる。
SQL Server 2005 IntegrationServicesを使いたい。夜間に自動的に電源を入れて再計算し、ポジションを判定して、発注、決済するとこまで自動化する。

あとはシュミレーション上と同じ結果になるはずだ。

ひとつ気づいたが、資本規模が大きいと手数料を無視できるようになるので、かなりのパフォーマンスの向上が見込める。後は税金。これも海外の企業で租税回避系の国に作ってればこれもすごいパフォーマンスになる。

結局個人は国と証券会社に払うスプレッドが大きいから、絶対外国人には勝てないんだよなー。

無題

現在のHP：256,188 （+1336）
+1700 (｀･ω･´) ｼｬｷｰﾝ。 

双日はCMEがよかったからシステムの指示を無視してホールドしたら損失が出た。
あわてて売ったら昨日の終値+-0。

有沢製作所はホールド指示で今日は+1700。すごく正しい指示だ！
次はGMOインターネット買いだ！

17700突破

現在のHP：254,488 (-364)
-3500 (´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。  

めでたいが・・・。システムの指示に従い、有沢工業とﾇﾇ日を買い。
つーか下落してますが。

とりあえず年利50%のスーパーアルゴリズムだと信じたい。

なんか今日の朝成り行き買いした双日を成り行き売りしろと指示がででる・・・・。
くるってるな。

とりあえず指示に従う。

システムは単純に平均売買コストがつみあがってるボラティリティーの高い銘柄を買えといってくる。簡単に言っちゃうと一目均衡表の雲の上のラインに近い感じ。上昇が続いている限りは延々ホールドさせて、下落したら即効売り指示が出てくる。