リスクプレミアム

　リスクプレミアムを機械的に抽出して、プレミアムが大きい銘柄を買って保有して利食う方式をプログラミングしてみた。
　割といい。2006年度で50%。平均移動乖離率にアービトラージ的な思想を絡ませてみたんだけど、悪くない。
　2005年度分の相関係数も計算させて具合を見てみよう。

　最近思ったことは、「株は買いが基本」ってこと。空売りはコストが高すぎる。日本の貸し株料と逆日歩は何とかならないのだろうか。
　売りは指数を先物でショートするかプットオプションを買うかどちらかだな。