あかん

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-11182 (´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

まずい、下手すぎ。大きく利益が出たから、気が大きくなりすぎた。
まったく根拠のない住友石炭鉱業 、トプコン、グッドウィルを買ってしまった。
今ホールドのグッドウィルは買いの根拠がないからさっさと処分しないと。
カルチュア・コンビニエンスは-6,924。寄りで買ったら一気に-5%も引けまでしぼんだ。
これはまぁあきらめるか・・・。一応セクター乖離が激しいのでねらって買ったからな。

2007/04/03	15030 住友石炭鉱業	現物　買い	特定	1,000	130	130,108	108		一日
2007/04/03	27310 ニイウス　コー	現物　売り	特定	7	39,600	276,968	232	+66,765	一日
2007/04/03	46890 ヤフー	現物　売り	特定	1	41,200	41,167	33	+233	一日
2007/04/03	77320 トプコン	現物　買い	特定	100	1,728	172,947	147		一日
2007/04/04	15030 住友石炭鉱業	現物　売り	特定	1,000	129	129,000	0	-2,000	一日
2007/04/05	77320 トプコン	現物　売り	特定	100	1,712	171,200	0	-1,800	一日
2007/04/06	47230 グッドウィル	現物　買い	特定	2	83,700	167,541	141		一日
2007/04/06	47560 カルチュア	現物　買い	特定	200	749	149,924	124		一日

システムトレードはいくつかの点であきらめたことがある。
　ひとつは完全な全自動化。やっぱ危ない。今のバックテストで利用している銘柄は危険が少ない物を中心に抽出しているから問題ないけど、不正会計とか出始めるとニュースとかチェックして調べないと、危険度を判別できない。たとえば今の買い銘柄のトップは井関農機だけどこれも一応資産状況とを調べて不正会計の30億は微々たる数字だということを認識しておかなきゃならない。
　また、エネサーブも一見乖離が激しいから買い対象だけど、ミサワホームがTOBしてて、TOB価格にサヤ寄してるだけだから、人為的な価格なので買ってもねう意味がない。
　コンピューターにニュースを判断させるのは酷なので、そこはいくつか銘柄を抽出させて最終的には人の知識で判断しないとまずいケースが実際には多々ある。（つうかほとんど）
　もうひとつはアービトラージ。高相関の銘柄が一時的に乖離したときに、サヤ取りを狙う。これもほとんどのケースでかなり利食えるんだけど、相場の変動が大きくなるときに、逆方向にたまにトレンドをつかんでしまって、ものすごい損失が発生することがある。
　それを回避しようとするとロスカット水準を浅くする必要があるんだけど、そうすると、サヤ寄せする問題ない銘柄までロスカットすることになり、結局+-0。
　ヘッジ手段として他の銘柄を売った銘柄がありえないくらいの価格変動（購入価格x10倍）ぐらい上昇することもあったりして、難しい。
　逆にロスカット水準を限りなく低くして、利食いを果てしなく伸ばすと年利20%ぐらいはいけるんだけど、これじゃちょっと理想とは遠い・・。最低年利50%は出したい。
　とりあえず現在の資本でできる限りシステムを自分が利用して、自分の能力を高めてゆくしかないのかなという気はしてる。