ひさしぶり

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+61239 (｀･ω･´) ｼｬｷｰﾝ。 

運がいい。
ニイウス　コー を全力買い。次の日から２連続ストップ高。
ご馳走様でした。

コンバージェンスアービトラージアルゴリズムを検討しているが、単純な株式間の相関関係だけではなかなか難しそう。収益がなかなか安定してない。すごく儲かるときもあれば、儲からないときも多い。
結局ランダムになってしまっているのでは意味がない・・・・。
比較的相関が強い銘柄をまとめてセクターを作り、セクターからの乖離を判定するようにするのがいいのかも。

相関係数は積率相関係数を利用しているのだけで株だとランダムウォークしてでたらめに大きな変動があったりすると、相関の判定がためなかなか難しい。順位相関係数だと価格差が反映されないからまたなんかうまくいかないんだよね。
どうしたものか。

あとはヘッジする際に単純なデルタヘッジだと価格差がうまく収束しないのでもっとリスクパラメーターを反映したヘッジの方法を研究しないといけない。

しかしむずい。完全な統計学の世界だからなー。