富士ソフト

現在のHP：106,400 （+5900）
+6,400(｀･ω･´) ｼｬｷｰﾝ。

約定させて、システムの動作を確認させるためだけに買ったんだけど、特別買い気配64000株ﾃﾗﾜﾛｽ。
まぁソフトバンクじゃなくヤッホーが値上がりしそうなのはなんとなくわかってたけど・・・・。ストップ高は気持ちがいいね。一日中気持ちよく仕事ができた。

システムはデバッグ中に明らかになったIEがシングルスレッドアパートメントな仕様のせいで、証券口座APIの再設計中。んにゃろー。

富士ソフト安すぎ。まぁでもあの会社じゃなねぇ・・・。なんかきわめてグレーな下方修正。
「計算受託サービス用ソフトウェア等のうち非使用資産について資産除却419百万円を特別損失として計上いたします」
って何じゃそりゃ。何のソフト？びっくり。またITサービスはバブリーな雰囲気が出てきているのにありえないと思う。

SB

SBｷﾃﾙ。通話料無料ｲｲ。明日は噴くな・・・。

およよ

現在のHP：101,600（-550）
+1600(｀･ω･´) ｼｬｷｰﾝ。

結構あがるもんだね。とりあえず、損失は後550円とり返せばいいわけだ。
なんか下がるとかいいながら買ってるわけだが。選挙は自民党の圧勝だったわけで、安部政権の安定感からもと買われてもいいかも。
システムは明日から始動させる。なんか思ったより、約定が遅くって、思ったほど利益でないかも・・・。

とりあえずは実験。損失覚悟だ。

すごいパフォーマンス

以下のやり方で安定して一日10%ほどのリターンが机上ではあるようだ。

1. 5分平均移動と25分平均移動のGCで買いシグナル。
2. 5分平均移動と25分平均移動のDC、または投資に対し0.2%の上昇率がある場合売りシグナル。

元手200万を日経225に対し移動させまくると350回程度の取引で、約10%のリターン。
まぁ取引回数多いからあれだけどね。どこか定額のところはないかしらん。

統一補欠選挙

統一補欠選挙は神奈川１６区でもし自民党が負けたら明日は結構大変だな。
そんなことはないだろうけど。

とりあえず、Spring化と丸三証券のAPI化は完了した。これで明日から運用可能なんだけど、上昇トレンドじゃないと儲けられない仕様を何とかしないと銭が・・・。

とりあえず日経平均と板の状態から地合を考慮するようにさせてみてみようかな。めんどいから、ナスダウあげたときだけ動かすことにしようか、なやむなぁ。

戦国ランス

 戦国ランス
http://www.alicesoft.com/rance7/index.html

ランスもうでるんだ。はやくやりたいなぁ。かれこれ15年以上やってるからな。面白いとか面白くないとかもうでうでもいいよ。

Spring.NET

今のアプリケーションは単純に.Net2.0で書いてるだけなんだけど、オブジェクトの生成、組み立て、参照とかはシングルトンパターンとかXMLSerializerとかダイレクトにハードコードしたりとか一貫性のないやり方をしている。

あんまり保守性のないやり方をしているのでSpring.NETを利用して少し書き直してみよう。そもそも.Netにクラスの参照を、xmlで切り替える仕組みがあるんだけど、かなりめんどくさいのでこいつを使うことにする。

今の仕事がSpringとかJSFとかコンテナ管理のフレームワークを利用しているがかなり楽だ。

間違いなくDIとAOPは使うべきだと思う。

やっと週末

さて、日経平均は+100.27で微妙な屈伸運動しているわけだが。
16400円を終値で割り込むと、またでたらめにボラタイルな動きをしそう。
商品、特に原油がOPECの原産の動きやイラン、北朝鮮の地政学的リスクを再度織り込むような動きをすると、もともと商品系のファンドが元の鞘に戻り始めるわけで、ついでにショートポジションを作りながら大きく売られる気がするな。
まぁそもそも日米中央銀行があわせて利上げしそうな雰囲気があるし、もうだめだな。

12000突破

ダウが12000突破。めでたい。
しかし市場にはずいぶんと達成感があるのでは。

ドル／円は118円を突破しそう。円安の心理的なはしごがはずされると日経平均はやばいかも。

調整

だいぶ調整気味。日銀の利上げ観測がそろそろ始まると一気に円高になりかねないので注意が必要。
来年まで警戒は続ける予定。

ただ割安銘柄は取引していきたい。

消費者金融系は相当売られているものの、本年の利息返還費のめどがつけばPER２０倍程度までは再度買い戻されそうだ。

しかし、30%の利息で借りたいやつがいるんだから借りさせておけばいいのに。

政府はなに考えてんだろ。

システムはとりあえず、証券口座のAPIつくり中。うーん時間がない。
いろいろXMLHTTPとが検討したけど、InternetExplorerが一番コンポーネントとしては完成度が高いので、これを利用することにした。かなり便利。

ようやく

ようやく丸三証券の口座ができた。
システムトレードのいいところは、ひとつの資金を大量の銘柄間で瞬時に動かすことによって、小額の資金でも、何百倍ものレバレッジを聞かせることができることだと思う。
自分が望めば、１日に３０００回以上は動かせるわけだから、レバレッジ３０００倍だ。

とりあえず、丸三証券は２ヶ月ただなのでできるだけ実験してみよう。

ひとまず、アルゴリズムは買い板から売り板を引いた枚数の平均移動（地合）と、価格の平均移動を組み合わせて売りトレンドと買いトレンドを判断するものを利用することとする。

まずは証券口座のAPI化をしないと・・・。

なんか、ナスダウひどいな。PPIとインテルのせいだな。明日のCPIでもっとひどいことになるかも。CMEもひどい。

商品系の投機筋が株式市場からさっさと撤退したら、日経平均なんかはすごいことになりそうですな。

すごい

新興市場はすごい高い。ヤフーなんか連日爆上げ。こりゃ失敗したな。

明日はまだ買い遅れてそうな銘柄でもあさりますかね・・・・。

ただそろそろいい加減暴落してもいいんだが。

明日から売りトレンドｹﾃｲ

株式譲渡益　軽減税率は延長せず
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20061014/mng_____kei_____002.shtml

あーあ外国人と個人は引くね。今年中はしばらく売られるわこりゃ・・・・。

無題

現在のHP：97,450（-2150）
(｀･ω･´) ｼｬｷｰﾝ。
新興が急回復。とりあえず日銀会合の後の福井会見を嫌って手じまいした。

テクニカル的には株価は来週からは下落トレンドにスイッチしそう、しばらくまた16000円近辺をうろうろするだろう。

来週は米国PPI,CPIに注目。また日経平均と市場全体の株価との乖離にも注目したい。
一方的に買われている225銘柄に他の相場が合わせに来るのか、それとも、225が戻すのか。
ここまでスプレッドが広がっているのは投機的な動きの証拠なので、日銀の利上げか、イラン問題が焦点となって、一気に調整が進む可能性がある。と思う。

まぁ、先物と裁定取引主導の相場だからダイナミックな値動きは期待していいと思う。転換寸前に買って、十分利益を出したらさっさと売却するのが正しい日本の株式相場の張り方だと思う。

ヤフォーはテクニカル的には9/29につけた44650を抜けるかが焦点となるだろう。抜けるようであればまた参加を検討したい。

ｼｬｷｰﾝ

現在のHP：94,950（-4650） ヤフーx2
(｀･ω･´) ｼｬｷｰﾝ。
うむ、新興市場が少しリバった。この調子で10万まで頼む。

仕事が忙しくて、なにもでけん。とりあえず日々のザラバデータだけがんがんたまるな・・・。

あう

俺のチャート上の分析によれば、ヤッフォーは、新たな下落トレンドに突入した、と思う。だめじゃん俺。

無題

現在のHP：91,150（-8450） ヤフーx2
(´・ω・｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ。なんかすげ下がったよ。新興市場は全滅。合わせてヤッホーも死亡。
しばらく年初来最高値信用期日で新興市場はだめだね。信用倍率は徐々に低下しつつ回復しつつあるので、地合そのものがよくなるまで待てば何とかなるかもしれない。オプションやってるときに恐怖だった持ち越しによる、損失の発生がないから、やっぱ現物は気楽だね。塩漬けすればいつかは戻るさ・・・。

 

粘る

日経平均は粘った。機械受注統計はしょぼかった。どうなんだろ日本経済。
まぁ、ｷﾀの問題は基本的にはマイナス材料というよりは日中韓の利害関係を強める結果となり、アジアとしてはプラスという認識を市場はしたみたいだ。円安も株高を牽引していると思われる。俺も買ってしまった。

現在のHP：93,750（-5850） ヤフーx2
だめじゃん。買ったとたん-1000。俺はgoogleのYouTube買収でIT系は買いだと思ったんだが・・・。織り込み済みなんだろうか。個人は今日は冷え込んでるな。

現在23:13時点ではドル円は119.64でこのままいくと120を突破しそうな勢いだ。120は心理的な境界でもあるから、突破したとすれば上値は結構あるのではないだろうか。

そんなわけで実質経済は景気調整局面に入りそうだが、円安をてこに企業の利益率はかなりうわぶれしそう。
120円突破記念とYouTubeで明日は個人も少し買いを入れてほしい。

ってかなりナスダウ下げてますな。CMEはまぁまぁか・・。どうだろ、どちらかというとドル円がきになるわい。

相場の雰囲気

まずは、相場の雰囲気を図るアルゴリズムを考えよう。
単純に考えると、

1. 先物、日経平均、TOPIX、JASDAQ指数などがあわせて上昇しているか、下落しているか。
   日経平均だけ先物と連動して動いてその他の値動きが鈍いのは、先物主導で仕手筋が売買している可能性が高い。全体を指数化して、平均化する。
2. 売買高。
3. 板の状況。

ほかに何があるかな。

今回のシステムのアーキテクチャーを書いておく。

http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/b132cc9dbfcfd731ba1758d5513e981d/1160431856

核実験

核実験ｷﾀ。いろいろニュースソースを見ているときわめて小規模ながら、一応やることはやったみたいだ。

今週の相場は荒れそうだ。ただでさえ荒れそうなのに。

例によって個人が売りに来るだろうから、うまいこと底値で俺も買うとしよう。

とりあえず底値は今週末に14500を予想。返す刀で17000を年末中に目指すだろう。

アメリカにとっては長期的に見るとイランやその他のテロ国家に対する北朝鮮からの核の技術移転はほんとに困ることだろうから、きわめて強行的な政策をとってくることになるだろう。

本当に戦争になったときでも、戦費負担は日本、韓国にうまいこと転嫁してくるだろうから、財政赤字の拡大は実はそんなに戦争をためらう理由にはならないだろう。日本だけでも20兆円ぐらいなら払えると思う。道路公団の財源とかあてちゃえ。

また実際戦争になって金体制が崩壊した場合でも日本、韓国、中国、ロシアに囲まれた北朝鮮の治安維持は比較的容易であろうということは想定できる。

韓国には悪いが、会戦することはアメリカにとってそこまで悪い話でもない。そうなると朝鮮戦争の再来となるわけだが。

ただ不安があるとすれば、

1. ロシア、中国との戦争にまで拡大してしまう可能性
2. ノ・ムヒョン政権の支持率が圧倒的に悪いので戦争という事態になった場合に韓国国内でクーデターが発生し、敵が増加する可能性
3. 中間選挙で国内の支持を得られず、共和党が政権を終われる可能性。

このため、国連などで多くの国際的支持を得た中で戦争は実施せざるを得ない。つまり安保理決議は必須（ロシア1国のみが棄権するぐらい）ということだ。

北朝鮮内で自然とクーデーターが発生して体制が崩壊してくれればいいのに。

無題

あー仕事くそ忙しい。明日うちに４発外部設計書をあげないといけない。無理だな・・・。

 

逆張りアルゴリズム

逆張りアルゴリズム。

まず、逆張りに値する銘柄を自分で選ぶ。管理ポストとか、大きなマイナス決算とか、そもそもの仕手系とかは全部はずす。そんで、

1. 銘柄ごとに過去の25日平均移動とその時点での乖離率を全銘柄に対し計算する。
2. 乖離率がマイナスの場合に株価が上昇したタイミングでどの程度の乖離率かを記録する。
3. 反発した場合、どこまで上昇したかを記録する。
4. 平均反発乖離率、と平均反発率を計算する。
5. 銘柄の所属するセクターの銘柄についても同様の計算を行う。
6. セクター全体の平均反発乖離率、と平均反発率を計算する。

これで準備完了。日中、

1. すでに計算済みの銘柄の平均反発乖離率と平均反発率。セクターの平均反発乖離率と平均反発率で狙う株価を決定。
2. 前日のナス、ダウの動きで深め、浅めを調整。
3. 相場の全体の雰囲気で調整。全体の売買高、日経225値動き、JASDAQ指数など。
4. 悪い場合は、乖離率を深めに調整。いい場合は乖離率を浅めに調整。
5. 対象銘柄の売買高、板状況で調整。
6. 狙いの株価になったら買いを入れる。

これだけだと机上の空論だが、1日に何回もトレードするよりは手数料もかからないし相場全体の雰囲気を考慮するので少しはましだろう。

とりあえず過去の日足ベースでまたシミュレーションしてみるか・・・。

ｷﾀ

核実験どうよ。やっぱ買い持ちすればよかったかな。連休中はドキドキしながらすごせたのに。

単純なトレンドを追うだけでは儲けるのは難しい。結局市場はランダムだから、長期トレンドが上昇ならシステム売買で利益は出るし、下落なら損失が出る。長期的にやれば最終的にはトントンだ。

というわけでハイリターンな逆張りアルゴリズムを検討してみよう。平均移動の25日乖離率を見ながらリバースするまで監視する。リバースしたら順張り。どうだろ。

結論

取引なし。日経平均は300円を超える大幅なプラス。
NYダウはまだ高値更新してる。どうなんだろこれ。
すごく危ういので下落トレンドに日経平均が巻き込まれるが心配。

いろいろ考えた結果、結局裁定取引をしない限り、上昇トレンドで買わないと、システムだろうが人間だろうが儲けることはまずできないということがわかった。
そうした判断は地政学的な判断や微妙な市場心理を読まないといけないのでシステムを毎日実行させておくだけで儲かるということは裁定取引をしない限りないってことだ。

つまりは明確な上昇トレンドない限り基本的には裁定取引をしろということですな。

さすがに今日みたいな上昇トレンドはアルゴリズムはかなり得意。
平均移動を追っかけるだけでかなり儲かる。ただ正直下落トレンドでとんとんできる買いアルゴリズムが本当はほしい。

今日は板と平均移動を見ながら売買を行うアルゴリズムを書きたかったけど、仕事が急に忙しくなったのでできなかった。とりあえず丸三証券の口座ができてからまた考えよう。

厳しい

米国株式市場は熱狂的ですな。まぁしかしダウだけよく買われること・・・。

平均移動を追っかけるプログラムを書いてみた。5-25分足平均移動を追っかけるんだけど、上昇トレンドの時は儲かるけど、今日みたいに1日の途中で相場が転換したりすると、急激に成績が悪化する。

今までも経験からすると取引は短期的であればあるほど収益性が悪化するから、できるだけ長期のトレンドで売買すると、比較的法則性が適用しやすい。たとえば今はストキャスティクスのスローがKがDを割ってるから、短期的に相場の調整が進む可能性が高い。

ただそれじゃぁシステム売買の意味がないからなー。1日に何回も少ない資金を連続して移動させて少しずつ積み立てるのが理想なんだけど。

やっぱ板を見ながらスキャルピングするプログラムのがいいのかな。

スキャルピングを少し研究するか。