・CPU負荷とグラフィック負荷が高い状況を10-15分程度続けると、いきなり電源断。
・その後電源が入らない。
というもの。
サポートに電話して見たものの要領を得ず、とりあえず修理に出してみた。
結果はファンの故障ということで、ファンを交換してもらったが、いきなり電源断
はなくなったが、アプリケーションの強制終了が発生する。
まあ、最新の３Dゲームをやりながら、ニコニコ動画を見なければ、普通に使えるので、
ある意味問題はないのだが、デュアルコアのメリットがほとんどないので悲しい・・・・。
CPUとHDDを100%で4-8時間ぶん回している分にはまったく問題ないので、俺の読み
では、メモリーだと思うんだがな。
夏にまたとまるだろうから、文句言ってまた交換してもらおう。
システムによる完全な自動売買を行うにあたってひとまず必要なものは、
１．企業情報、株価情報の自動取得のメカニズム。
２．トレードアルゴリズム。
３．証券会社への発注、決済インターフェース
４．システムの起動、停止のためのジョブスケジューラー
５．稼働状況、異常状態を通知するための通知システム
６．稼働率の高い安定したPC、インターネット環境。（性能ではないことに注意！）
となる。
そもそも儲かるシステムトレードのトレードアルゴリズムがないとだめなわけだが、しかし安定したソフトウェアと運用に基づいていないとどんな儲かるトレードアルゴリズムもあまり役に立たない。
自分が実際に体験したことだが、インターネット接続がプロバイダの不具合によって、不可能になり発注できず、たまたまその日に非常に高い利益が発生していたり、プログラムの不具合でそもそも発注できていなかったり、相手先のサイトに変更が入り、注文できなかったり。プログラムのバグにより見当違いの結果が発生したり。
こうしたことが原因で利益率が変動し、結果としてランダム状態になり、システムトレードのメリットがなくなってしまうことがある。
こうしたインフラ部分を強化できなければ、安定した利益を確保することはできない。
次は１～６のそれぞれの要素をブレークダウンして解説してゆく。
1,364,476(-130640)
ぜんぜんもどんないなあ。
1月は結局+-0。実際は売り方金利（ｘ3）と毎日900円ずつ手数料を払っているわけだから、
ある意味トントンというのはまあまあなのだろうけど。
毎日寄りが非常に弱い。CMEが高くてもまったく追いつく気がない。
寄りでは個人や外国人が売って、その後機関投資家が買い戻す展開が多い気がする。
結果割と日々相場は陽線となり悪くない感じだ。
機関投資家としてはナンピンのし甲斐がかなりあるんだろう。むー。
化粧買いについて検証してみた。結果あまり影響がないというのが結論だった。
売りで月末の2営業日にドテン買い。
2007年はすさまじい利益があったが、それ以前の年では逆の結果となることが多かった。
あまり相場を動かすような影響はないということなのか・・・。
下落局面のときに買いが入るという可能性もあるので、もちょっと調べてみよう。
とはいえそうした小手先のテクニックで資産を増やして見せるのも、末期的な相場といえるので、
2007年に化粧買いがヒットするというのは、俺はポジティブに捕らえる。
今週は週末のG7に向けて神経質な展開。14000へトライか。
注目のアメリカの指標は来週は大型のものがないので、市場はおとなしいだろう。
逆に日本は週末に向けて重要指標が発表されてゆくので、乱高下してゆくのではないか。
今週はSQなのでボラタイルな展開が予想される。俺も-10%程度の損失は織り込んでゆこう。
現在の投資法は長期的に実行すれば50%以上の期待収益が必ず得られる(少なくとも過去の相場においては)。
システムトレードは下手にいじらないのが鉄則だ。
1,388,892(-106224)
少し戻ったかな・・・・。先日は1,480,000資産があったけど今日のリバで-10万損した。
まあよくよく考えると昨年の1,140,000から急激に回復しているので、地合は悪くはないのだろう。
たぶん。
しかし、下落局面でも空売りでこんだけ損するのもよくわからん。
結局日本の市場心理はそこまで悪くはないのだろうなと思う。
今日はソシエテジェネラルのトレーダーの粉飾が少し材料になるかと思ったが、市場の反応はいまいちだ。
さすがにFRBが週初に0.75、月末に0.5%利下げするっつてんだから、多少は明るいだろうよ。
FRBをそこまで追い込めているわけだから、FRBが失敗するまで売りをがんばろう。
1,549,180(+54,064)
へこんでで更新してなかったけど、今日なんとかプラテンしたのでまたブログを書くことにする。
去年の成績は結局、-130,796で散々だった。
敗因としてはシステム任せにせず自分で損失に対してナンピン入れた銘柄がストップ状態になってしまい、
-55万近い損失を1日で出したことだ。それでもだいぶ年末にかけて回復したけど、プラスは難しかった。
自分の投資方針を貫けないことが敗因で、バックテスト上では黒字だった。
半年システムトレードをしてちょっとノウハウを蓄積できたので書いておく。
１．システムの停止などの障害は必ず起こりえるものと想定し復旧手段を準備しておく。
２．システムに対し自分の主観に基づいた介入をしない。
年初からは絶好調で去年からみたトータルでは54,000プラスになった。この調子を持続したい。
日本の株式相場は景気後退を織り込みに入った。
過去の景気後退サイクルでは現在採用している投資モデルはきわめて高い利益を出せることが
バックテストで判明している。
本当に景気後退サイクルに入るのであれば十分な利益が出せるはずだ。
一方米国の株式相場は軟調ながらも、FRBの資金供給や、政府の減税などの景気対策により本格的な
景気後退入りすることはまずないと思われる。
最悪イラクから撤退してでも景気後退は避けにくるだろう。また、十分な政策上のマージンが存在する。
ただし、相対的に円高に触れるのは避けられず、われわれの日常生活は再度デフレをエンジョイすることが、
できるが、経済は大きく縮小してゆくと考えられる。
システムトレードのノウハウについて書いてきてなかったのでここに書いとく。
１．バックテスト
システムトレードと通常のトレードの最大の違いはバックテストの有無である。
平均的な投資家は自己のポートフォリオの有効性をチェックせず運用の中で損失を出しつつ試行錯誤しながらテストするが、システムトレードの場合は作成したアルゴリズムを過去の相場環境の中でテストし有効性を検査できる。
このため実際の運用段階で大きく損失が発生したりすることはまれである。
２．税金、手数料
バックテストの際、文献によっては税金、手数料を省いてテストしろと書いてあるものもあるがこれは完全な誤りである。
これらの費用を織り込んでテストしないとトレード回数と利益率が比例して伸びてしまうので、取引回数が多い非常なアグレッシブなアルゴリズムができてしまい、実運用するとひどい損失が発生してしまう。
３．テスト期間
テストは最低10年以上の過去データで行うこと。1～4年だとその期間に最適化したアルゴリズムを作成していることがよくある。
４．最適化
最適化はなるべく避けること。
利益が出せるアルゴリズムは細かい最適化なしで十分な利益が出るものである。
５．ベンチマーク
利益が出せるアルゴリズムができたとしても運用する前にまずベンチマークと比較すること。
たとえば日経平均、ＴＯＰＩＸなどのＥＴＦ。ドルなど。
こうしたベンチマークに劣るようでは利用する価値がない。たとえばドルなら10年で2倍程度に増える。
６．フォワードテスト
上記までの工程をクリアしても実運用という最後の難関が控えている。
実運用においては最初はフォワードテストとしてできるだけ資金を抑えて運用すること。
バックテストの結果とフォワードテストの結果を比較し、そもそものバックテストの前提条件に誤りがないか日々確認する。
差異があればバックテストに取り込み再テストを行う。この段階でかなりのアルゴリズムが淘汰される。
７．運用
システムを組むのにプログラムを動作させるサーバーはできるだけ安定したものを利用したい。
ＵＰＳなどはなかなか個人で購入、利用するのは予算オーバーなこともあるので、バッテリを備えたノートＰＣなどを利用しよう。
またインターネット回線の切断により注文ができないこともある。
プログラムで実行時にメールでユーザーに通知するメカニズムを組み込んでおき障害時に即座に復旧できるようにしておくべき。
やっと損失ラッシュがとまった。
今月の利益は全部吹き飛ばしてしまった。
大きなトレンドの転換が発生した模様。
今まで継続的に売られてきていた内需系、特に消費者金融や新興市場銘柄に対して大量の資金（外資）が
月曜から木曜まで入り続けていたようだ。
このため新興市場はストップ高だらけ。こんなの今まで見たことない。
おかげで20%近くの利益を失った。
とはいえ一連のサブプライム関連の暴落で得た8月の利益がほぼすべて残ったので、ほっとしてる。
来月からは国会が始まるので新たな局面が見えることになるだろう。
思ったより自民党ががんばるかもしれないし、民主党はさっさと解散総選挙に追い込むのかもしれない。
こればっかりは織り込めないな。
反面16000-16200近辺での異常さ底堅さも感じられ、膠着感がある。
NYは順調に下値を切り上げ14000超えは確実だろう。ヨーロッパもDAXが牽引して悪くない感じだ。
反面日本は下記のようなニュースもあったりして金融系を中心にして更なる株価の下落を模索せざるを得ないと思われる。
-ブルームバーグ
三菱ＵＦＪ：市場波乱で保有証券評価「大幅」引き下げも－届出
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003017&sid=a7vekHu9qxUE&refer=jp_japan
さらに福田総理の見極めを所信表明演説によって行うだろう。政府系金融の人事も注目だ。
おそらくだが福田総理は格差是正のため財政出動を伴った中道的な路線を目指すと予想する。
このため消費税の導入や証券定率減税の廃止などの増税を行うと予想される。
今週は16100スタートの15500エンド。
上記のような日本政府ねたではなく、指標ラッシュ、特にその数値の悪さから失望売りとなると予測する。
インターネットの復旧は完全に終了した。やれやれ。
新しいノートPCのセットアップが完了した。さすがに音が静かで快適。
今のHP ML110は休眠させる。こいつは完全にゲーム用だな。
WindowsVistaはセキュリティにかかわる内部構造が大幅に変更されているため、サーバーアプリなんかはまったく動かなくなってしまった。
Cygwinはもう全滅。デーモン系のアプリがまったく動作しない。
運用状況をメール送信するためSMTPサーバーが利用できないと困るのでYahooのSMTPサーバーを利用させてもらうことにした。
コマンドラインのメール送信ツールはsmailを利用した。結構便利。
最初はGMAILで送信しようとしたけどsmailはGMAILのSMTPサーバーが利用できないみたい。
また東証のHPからEXCELワークシートをダウンロードして、CSVに変換しSQLServerにインストールするプログラムで内部でCOM経由でEXCELを呼び出す処理が失敗してしまう。
新しいWindowsスケジューラーはどうもプロファイラは利用しないみたいで、結果Excelの起動に失敗してしまうようだ。
結局JakartaPOIでCSV変換プログラムを作成しOfficeは利用しないことにした。
ノート本体のHDDが50GBしかないので、外付けの自作USBHDDキットを購入、4500円。家であまってる160GBのHD二個を適当に入れておく。認識はちゃんとしたけどファンの音がうるさい。
あとマルチディスプレイ用にIO－DATAのUSB-RGBを購入する予定。
主要指標の分足と日足のチャートは出しっぱなしにしときたいからなー。
| 03 | 2024/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
ってことにならないことがよくわかりました。