「俺たちのことを忘れんなよ！」ってかんじ？
とりあえずは脅しだけどやるだろうね。イランも合わせて何か活動を行ってくるんじゃないかな。
この1ヶ月ぐらい地政学リスクが収まっていたけど中間選挙前に再度ふきだしそうだ。
市場はどのように反応するかな。
現在のHP：94,750（-4850）
種追加。こんぐらい一気に儲かればいいけどねぇ・・・。
なんだか原油くそ安い。
http://www.futuresource.com/charts/charts.jsp?s=CL1!&a=V%3A5
WTIが58.45。
おかげでダウも過去最高値更新。
DOW11727.34。
引き続き警戒だな・・・・。
裁定取引アルゴリズム完成。
きちんと動いているようだ。このアルゴリズムだと、1日に0.1%程度の金利は確実に出せるみたい。
ただ信用枠を利用するので、1日の取引金額に制限があるのが痛い。もっと金利がほしい。
今度は平均移動を追っかけるアルゴリズムを作ってみよう。
とりあえず株価取得して、アルゴリズムに渡すとこまではできた。
明日から1週間ほど動作させてデータを蓄積しよう。
ひとまず当初予定していた裁定取引用の指数連動型投資信託と日経225を全部購読してみる。
アーキテクチャー的にはメッセージキューを利用することとする。
市場が開いている間は株価の取得部とトレーディング部、あとは口座管理部に分かれてそれぞれ、メッセージを交換し合うスタイルになる。
プラットフォーム、言語は.Net CLR、C#を利用する。.Netは特定のインスタンスをリモートで利用する手段としてWebService、.Net Remotiing、メッセージキューといろいろ選べる。
そのうち負荷が高くなったときに分散させるからそんときにかなり便利になりそうだ。
DBはMySQL。SqlServerExpressはかなり満足いくんだけど、DBがMAX 4Gではね・・・。1日に１Gはデータが増殖することを考えると、ちょっと無理だ。
一般銘柄のタスクの流れ
- コレクターシステムが夜間に全銘柄の情報を定期的にYahooから抜いてくる。
- オシレーターシステムが抜いてきたデータでオシレーターを作成する。
- アナリストシステムが作成したデータを利用してトレンド分析を行い翌日のそれぞれの相場を予測する。
- 上昇トレンドが見込まれる銘柄でそれぞれトレーダーを登録する。
- トレーダーはアナリストシステムの過去の分析結果に従って銘柄ごとの最適な売買アルゴリズムが設定される。
- 09:00にトレーダーシステムスタート。
- トレーダーはデータパブリッシャーからデータメッセージを受け取り、受け取ったタイミングでアルゴリズムを起動する。
- 適切な売買タイミングになった時点で口座システムへ発注する。
こんな感じかな。
株ツールおきば
http://www.geocities.jp/dnetcafe2/
楽天証券RSS（リアルタイムスプレッドシート）を使ったツール、DDE関連のC#コードサンプル等
すげぇありがたい。一気に工程を短縮できる。
現在のHP：79650+100（-4850）
利益確定。アメリカの株価が行き過ぎている気がする。しばらく調整するだろ。
また安部政権が好材料だしまくりなのはいいことだが、何も実績を上げていない政権に市場が高評価を出しすぎるのは自然じゃない気がする。
いろいろ考えてみたけどシステムトレードは結局リアルタイムに板情報を見ないといけないわけで、売買対象銘柄を1000程度としても、HTTPで1秒間に1000回アクセスするのは現実的に難しい。
結果的にはRSSがCORBAで通信していて、かなり高速なのでパフォーマンス的に見てどうしてもRSSを利用せざるを得ない。
あと今データ保存用のRDBとしてSqlServerExpress2005を利用していたがExpressは１DB ４GBまでしか利用できない。最初は4Gあれば余裕かなと思ったけどザラバベースだと1日に8GBずつデータが増えてゆくので足りなさすぎ。
というわけでMySQLに乗り換えることにした。
来週から1週間ほどデータを集めて、その後アルゴリズムを作成してシュミレーションを行おう。
現在のHP：78150（-6350）
ヤフーやや減り。また4万切る機会がっあたら買い増そう。
とりあえず明日は外国人の買い戻しに焦点が当たりそう。
安部政権は売りか買いか。
今現在システム売買用の株価の取得をYahooでやってるんだけど、なんてことはない楽天証券のRealtimeSpreadSheetを使えば、いくらでも情報が取れるじゃないの。
なーんだ。
DDEで通信する必要がるらしいって。おい！何十年前のテクノロジだよ。わざとじゃねぇのか・・・。
結構自動売買は盛んみたいだね。
ただみんなVBAとDDEでがんばっちゃてるみたいだから、とりあえずDDEじゃなくて.NetのRSSラップするクラスを作ってSourceForgeにでも上げとといたげようかな
っていろいろ調べてみたけど、NDDEとRSSて結構異常終了するみたい。だめだな。
そこまで短期売買をする気はないので（短期はシステムトレード向きじゃないと思う）今のyahoo方式で問題なしだ。
システム売買の方針を以下のとおりに決めよう。
- スイング、デイトレ、 スキャルピングはだめ。損する。人間がやって損するものはシステムがやっても損する。
- 裁定取引（ペアトレード）は低リスクでアルゴリズムがほとんど必要なく、まず損失が発生しないので行うこととする。
- 中長期取引は平均移動とストキャスティクスを使って行う。
- 大相場のとき（時に下落）を判断するため過去の暴落パターンをニューラルネットワークに覚えこませ、取引を停止する。
以上。
MACD（マックディー）はだめだめだった。1980年から今までMACD-シグナルクロスで投資させても、元本50%しかのこらなかった。
5-25平均移動のクロスで売買すると105%なことを考えると単純な平均移動の優秀さがわかる。
25-75平均移動のクロスで売買すると88%。
とりあえずバブル崩壊を通過して105%を超えるパフォーマンスが出せるアルゴリズムを開発したい。
あとは今はロング（買い）だけで勝負してるからショート（売り）もさせてみた場合どうなるか考えてみたい。
そういえばあと経済成長率と日経平均株価の相関関係を調べてみたけど、
F検定結果0
ひとまず経済成長率と株価の関係はまったくありません。為替とはややあるようですが・・・。どちらかというと株価が先行指標みたいです。株高になると続いて円も高くなるようです。
日本の株価はよくわからない理由で決定されています。
あまり経済統計指標を気にするのはよくなさそうです。
現在のHP：78250（-6450）
ちょっと回復。やれやれ。
システムはとりあえず5日平均移動、25日平均移動のクロス売買できるやつを作ってみた。
ヤフーと日経平均でやってみたけど、ヤフーは所持金100万でやると現在は1億5000万円。
日経平均は105万になった。日経平均はちょうどバブル崩壊から、金融不振あたりでかなり値下がりしている中でとんとんできているからまぁ悪くないほうだろう。
今度はMACDで試してみようかな。
最終的にはローソク足、RSI、RCI、MSCD、平均移動、平均移動乖離あたりを組み合わせ、さらにセクターごとにトレンドを分析するようなアルゴリズムを作っていろいろシミュレーションして、本当に売買させてみたい。
現在のHP：77450（-7250）
かなり下値硬い。しかし、戻らん。むー。
今株価の分析システムを作成している。
人手で全部の株価をチェックするのは不可能なので。
とりあえず
-
平均移動ベースで反転、またはゴールデンクロス銘柄を選別
-
PER、EPS、ROEベースで日々割安な銘柄を選別
-
セクターベースで上昇率の高いセクターを選別
-
テクニカルベースで反転しそうな銘柄を選別
ぐらいを行って、売買をシステム仮想的に行わせてみる。どの戦略が効率的かな？
そういえば現場でWEBページからPDFをダイレクトにプレビューや印刷ダイアログをスキップして直接プリンタに印刷させるという要件が出てきた。結果的にはAcrobatReaderだけでほとんど問題なくできることがわかったんだけど、割と帳票ツールを提供しているベンダから1本２～３万ぐらいでそういうダイレクト印刷ツールが販売されててあごきな商売だなと思った。
しかしまぁ帳票ツールは高すぎだね。
とりあえず、自分の家のサーバーの電源を落としておきたいので、メールサーバーとWEBサーバーの移行を決定した。
メールはGMAILに移動。ブログはここに移動した。
GMAILは逆にサービスがよくなってびびるぐらいですな。スパムが一切こなくなったのがうれしい。
ブログは使い勝手が妙にいい。最近のサービスは無料でもかなりいいね。
サーバーは1ヶ月ぐらい稼動させたら電源を切ります。
株：
現在のHP：48700（-6000）
すごい！-20%近いパフォーマンス・・・。おれは天才か。
いやマジで下げ止まんない。この株やばい。
とりあえず種３万追加。
現在のHP：78700
しかしまぁ10万以下の株はやばいね。
現金：16500
株式：38200
2427 アウトソーシング 38500で参入。
２日連続ストップ安銘柄。赤字転落で売られた銘柄。
とりあえず、8％の自社株買いで下げ止まった。
12月期の黒字転換が本物なら下げた30％は戻るだろう。
去年のEPSはひどいもののそれまでは順調に推移している。
派遣社員の声は悪くないので少しは信用してみる。
初日は-300。1日で10万損していたのに比べるとだいぶせこいな・・・。
来週の目玉はなんと言ってもG7だろう。円安がテーマになることは間違いなさそうだが。
ただ2月のG7での貿易不均衡、元安発言にもかかわらず相場は現在まで硬直的であった。
今回はどのような共同声明になるかが注目される。
ユダヤ人は金で何でもできると思ってるのではないだろうか。
今週の相場は先週までの上昇トレンドから下落トレンドにスイッチする。
今日のCME15450から開始して、中東情勢の深刻化と円高を嫌気して週末には14500に近づくだろう。
7/18につけた14437を割り込むことがあれば更なる下値を模索することになるはずだ。
しかしながら、企業の第一四半期の好調な決算を受け14000を割り込むようなことはないと思われる。
本日イラン向けに国連安全保障理事会が非難決議を行いアメリカが経済制裁が可能になると思われる。
いまだ、中東情勢は不透明でどういった決着となるか予測できないが、こうした外部環境の改善が株価の上昇の転機になるのは間違いないだろう。
日経平均：14,750.84
今週も割りと予想通りだった。
でも資産減らしちゃだめか。
日経平均のコールを買ってその日に売却してみた。+16%。3万しか買わなかったけど、恐ろしい価格変動率だねこりゃ。
Ｇ８財務相会合は特にサプライズはなかった。
しいて言えば人民元に関する記述が削られたぐらいか。ややドル高、円安要因になるだろう。
イラン問題は核包括案に修正案をイランが出してくるらしい。
イランとしてはできるだけ時間を稼いで濃縮を進めて、核保有宣言をし、絶対に米国から侵略されないようにしてから交渉をしなくてはならない。
IAEAの査察受け入れは自殺行為だから、そもそもありえないだろう。
時間はイランに味方する。下手に戦争をするよりは、危機感をあおり原油を高値で張り付かせておく戦略がアメリカを苦しめ、中東を富ませる。
アメリカは超エネルギー消費国だから、これはきつい。今はドル高に誘導することによって一時的にしのいでいるが、ドル高による貿易赤字の拡大はブッシュ政権を窮地に追いやるだろう。
現時点のままドル高誘導のための高金利による金融引き締めを継続するとアメリカ発の金融恐慌に陥る可能性が高い。
アメリカは７月１５日までに決着をつけ、結果によってはイランへまずはＧ８で経済制裁の決議を行うこととなるだろう。
ただそうすると原油は一気に80ドルへジャンプアップ。
この状況では長くは持たないので、できるだけ早い段階で戦争を仕掛けることになるはずだ。
ただまぁ、環境という面で考えると今のようなエネルギーがぶのみ成長を世界に改めさせるいい機会かもしれない。
こうした背景を踏まえて株式市場はいっそう低迷するだろう。
ただし、日本の株式市場においては、超低金利もあるので、下値では配当性向の強い銘柄に関してはかなり内需の下支えがありそうだ。
政治家が行っているように日本経済のファンダメンタルズはかなりいい。原油高でも省エネ大国日本は割りと平気だろう。最終的には円高にもなるしね。
最悪状態（ＷＴＩ１００ドル）のボトムとしては、12000円を予想する。
Ｗカップはテロの危険性があるのでほんのわずかマイナス要素として作用するだろう。
ただ中東も参加している大会なので、テロが起きる可能性低いのではないだろうか。
イスラエルとパレスチナはまたいざこざを始めたようだ。
最悪内戦が始まるだろう。マイナス要素だ。
【今週の予想】
日銀金融政策決定会合が今週はある。売買は見送られるため金曜までＳＱ値14480.0をはさんだ戦いになるだろう。
金曜に15000台回復なるか？
米国は重要指標が目白押し。すべてマイナス要因となるだろう。ダウは10500ポイントを守りたい。
イランはぎりぎりまで回答を遅らせる明確な理由があるので、状況の改善は今週はありえないだろう。
月曜はＮＹ市場の下げと、イスラエルとパレスチナのロケット砲の打ち合いをまず消化しにかかる。
CME14635.0で張り付き。すぐにＳＱ値14480.0割れする。やや戻して14550ぐらいで引ける。
火曜は前日米国の米5月財政収支と米ＦＲＢバーナンキ議長講演でＮＹ市場が下げるので、あわせて下げ。
ＳＱ割れ。14450。
水、木と米国の重要指標を受けてＮＹ市場が下げるので、あわせて下げ。
日銀金融政策決定会合まち14300。
金曜。
利上げが遠のき、15000回復。ほんとなかなぁ？
| 04 | 2024/05 | 06 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ってことにならないことがよくわかりました。