一応できた

とりあえず株価取得して、アルゴリズムに渡すとこまではできた。
明日から1週間ほど動作させてデータを蓄積しよう。
ひとまず当初予定していた裁定取引用の指数連動型投資信託と日経225を全部購読してみる。

アーキテクチャー的にはメッセージキューを利用することとする。
市場が開いている間は株価の取得部とトレーディング部、あとは口座管理部に分かれてそれぞれ、メッセージを交換し合うスタイルになる。
プラットフォーム、言語は.Net CLR、C#を利用する。.Netは特定のインスタンスをリモートで利用する手段としてWebService、.Net Remotiing、メッセージキューといろいろ選べる。
そのうち負荷が高くなったときに分散させるからそんときにかなり便利になりそうだ。
DBはMySQL。SqlServerExpressはかなり満足いくんだけど、DBがMAX 4Gではね・・・。1日に１Gはデータが増殖することを考えると、ちょっと無理だ。

一般銘柄のタスクの流れ

1. コレクターシステムが夜間に全銘柄の情報を定期的にYahooから抜いてくる。
2. オシレーターシステムが抜いてきたデータでオシレーターを作成する。
3. アナリストシステムが作成したデータを利用してトレンド分析を行い翌日のそれぞれの相場を予測する。
4. 上昇トレンドが見込まれる銘柄でそれぞれトレーダーを登録する。
5. トレーダーはアナリストシステムの過去の分析結果に従って銘柄ごとの最適な売買アルゴリズムが設定される。
6. 09:00にトレーダーシステムスタート。
7. トレーダーはデータパブリッシャーからデータメッセージを受け取り、受け取ったタイミングでアルゴリズムを起動する。
8. 適切な売買タイミングになった時点で口座システムへ発注する。

こんな感じかな。