結果

現在のHP：113,695（-6190）
-2305(´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

惨敗。いろいろバグはあったけどまぁ何とか直しなおし1日中取引させてみた。
根本的な問題点を発見。まぁ当たり前の話なんだけど、買いが集まってるときに成り行き買い注文したときって現在値で約定するのではなく、ほぼ現在値+1Ｔｉｃｋで約定する。また、ある程度上昇したとき売りが集まっているときに成り行き売り注文したときも、ほぼ現在値-1Ｔｉｃｋで約定する。

ってことはほとんどの場合売買コストとして2Ｔｉｃｋは払わないといけないってことになる。

銘柄によるけどまぁ1Ｔｉｃｋ0.2%が相場ってところで、そうすっと0.4%+取引代金が売買コストになる。

取引代金だとトレチケだ安い手数料の代表格だとすると、手数料率換算するとトレチケは一回あたり0.0035%、往復で0.07%つまり、

現在値から0.47%以上上昇しないと元が取れないことになる・・・・。これはかなりラッキーなケースだと思われる。

ただし！逆の発想をするとだいぶ世界が変わってくる。

1. 売りが集まってるときに成り行き買い注文したときは、ほぼ現在値で約定する。
2. 買いが集まっているときに成り行き売り注文したときも、ほぼ現在値で約定する。

こんときは0.07%以上上昇するだけで利益を得られる。

つまり、売りが有利な状況で買いがどんどん集まりつつある逆張り状況で先回りして買い、買い優勢になっているうちに、値上がりしたら欲張らず速攻売ればいい。

今まで、明示的な買い優勢の時に買い、売り優勢のときに売ってたけど、完全に間違いだったわけだ・・・・。

とりあえず、買い板の平均移動をとるようにしてみるかな。

やりますか

とりあえず、一通りテストは完了。アルゴリズムの改良も終わった。
当初の順張りアルゴリズムは完全に破棄して、逆張りのみで売買をするアルゴリズムに変更。
ひとまず１日の平均金利は安定して5%を超えるようだ。

明日は実際の運用を開始する。明日うまくいくようだったら資金を徐々に増やしていこう。

証券会社はオリックス証券に変更することにする。ライブドア証券のトレチケもよさそうだったんだけど1日の売買代金が3億を越えるあたりからオリックス証券が有利になってくる。今週、来週は丸三証券の無料期間が聞いてるからその間は丸三証券で売買代金ベース3億ほどで実験して、オリックス証券に移行する。

増え続けるようだったら放置しとこう。予定では来年までに資金が2000倍までいくはずだけど。まぁそんなこたないだろなー。しかし金利マジック！Ｅｘｃｅｌ上では天文学的数値だな

でも月に10万ぐらいは最低ほしいなー。

ボリンジャーﾃﾗｽｺﾞｽ

あれ？ボリンジャー入れたら利益率が80%こえそうだぞ？すごすぎ・・・・。下落トレンドで利益がかなりでてる・・・。

いや100%超えた。ボリンジャーは神シグナルだな。

利益20%

1月あたり利益20%でけた・・・・。つかれたー。

キーポイントは、利益確定を限界まで早くすること。もじもじしてるようだったら現地撤退またはロスカットすること。板は直近のものだけ見ること。GCの角度を急にすること。以上。ああボリンジャーも追加しないと・・・・。

取引回数はすごく少なくなった。1日に2回の日もある。でも1日利益は1%近く出ている。えらい。

ボリンジャー

ボリンジャーバンドも買いシグナルに加えてみよう。

謎

そういえば俺は平均移動を利用する際に「1分前の平均移動」を必ず利用するようにしている。
なぜかというと、VWAPとか現値とかでシグナルを出すと、なぜか必ず損が出る。
よくわからん。

要は、わざと買い遅れるようにしている。

長期的な買いトレンド（ガチ）を見切った上で、買い遅れないと利益が出ない。謎だ。

アルゴリズム改良

システムトレードの基盤はできたので、アルゴリズムを改良。

1. MA5MinとMA25MinのGCと直近のMA5の上昇率が0.1%以上、かつ買い板が売り板を1.5倍上回る銘柄で買いシグナル。
2. 売りは0.5%で利益確定または0.2%損失が発生したらロスカット、または10分たったら強制的に売却。

一ヶ月10-11月のザラバデータでトータル10%程度のリターン。ひとまずはまぁこんなもんだろ。
売買回数は大幅に減った。多い日でも日ばかりで10回ぐらい。もっと強力な買いシグナルはないだろうか・・・。

無題

現在のHP：96,115（-3885）
-2540(´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

えぐい。何だろ。
外国人がだいぶ手を引いているのが原因なんだけど。さらにその原因はひとつは景気の先行きが不安なこと。内需が弱すぎる。ありえない。早急に家計に資本移転を進めないといけない。
もいっこは、企業の上方修正がほとんどないこと。慎重すぎ。もっとがんばれ。もっと儲かるよ。
最後は、やはり金融政策が不透明ことだろう。日銀の利上げ時期は12月か1月ごろを市場は大体予測しているが、なんかよくわからない。あまり地ならしは進んでいないように思える。政府とも同調が取れているとは思えない。不安だ・・・・。市場心理はこんなもんだろ。

ハンセン指数と比べてみると日経平均の弱さが際立つ。一旦資金を引き上げて様子を見るべきか。特に俺が買う株は新興市場の内需系の株だから下げがひどい。やはりリバースがくるとしたら、クリスマス商戦でかなりGDP、特に内需系の指標が大きくうわぶれするシナリオか。

家計の800兆円を超えるともいわれる資本が消費に向かうことを強く希望する。

ウホいい指標

現在のHP：98,655（-1355）
-1560 (´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

まぁいいか。すでに日銀総裁記者会見、米CPIを乗り越えて、地合相当いいぞー。
明日から噴く！間違いなし！

びみょう

現在のHP：100,215（+215）
-1400 (´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

USEN下がりすぎ。ヤフーは・・・まぁこんなもんか。大型指標発表前だしな。
しかし！ヤフーは戻り売りが結構きつい。ソフトバンクうんぬんが心理面で結構壁になってるんだろう。
一目均衡表の雲に押し戻されている感じだ。なんかいい材料なんだろうか・・・・・。

無題

現在のHP：101,645（+1645）
+1100  (｀･ω･´) ｼｬｷｰﾝ。 

割とよかったな今日は。チキンは昨日のうちに売り切って大損こいたことだろう。
ヤフーは何とか一目均衡表の雲の中にぎりぎりめりこんだ感じだ。
あ、25DMAと75DMAがGCしそう。テクニカル坊こないかな。でも角度が甘いなー。GCっていうだろうか。こんなの。

逆に45000抜けなかったら終わりだな。さっさと手仕舞いしよう。

STC

日足ベースだとストキャスティクスのスローと平均移動を組み合わせる戦い方がかなり勝率が高いそうだ。
逆にトレードループはある意味、いいほうにも悪いほうにもレバレッジがきいてしまう。デイトレはコントロールが難しい。上昇トレンドの時に勝てるというわけでもないしねー。日経平均GUの時にシステムを走らせると、利食いにいきなり巻き込まれて、終値ベースで高値をつけても、結局3%ぐらいそんしてるときがある。逆に日経平均マイナスで引けても4%以上利益が出るときもあるし・・・・。

デイトレの勉強をもっと俺がやらないといけないってことですな。ただまぁたしかにデイトレは夢はあるな。夢は。

やほ

現在のHP：100,545（+545）
+2710  (｀･ω･´) ｼｬｷｰﾝ。 

日経平均はどうだか知らないが、新興市場の主要銘柄はかなりｲｲ!（まぁ楽天とヤフーだけだが）
新興市場の時代が来たな。ここからヤフーは連日上げのパターンだから後1週間ぐらいは上げっぱなしだな。

5万近辺になったらいったん売ろう。

無題

現在のHP：97,835 （-2765）
-2165  (´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

ﾂﾏﾝﾈ。大体みんな悲観的だね・・・。
大損こいたあたりで一気に250万HPぐらい資本を追加しようかな。

来週は米国指標（PPI、CPI、住宅着工など）がバンバン発表される中で、ダウがどう動くかが焦点だろう。ブッシュはもうおとなしくしてるので地政学リスクの後退はプラスだ。心配すべきはまず民主党が通してくる法案が最低賃金引き上げってこと。

所得の引き上げが企業利益を圧迫し、インフレを引き起こすのがおそろしい。FRBはやるだろうか。

もうひとつは日銀の利上げ。福井はﾔﾙｷﾏﾝﾏﾝなんだが・・・・。俺が売り抜けてからにしてくれ。

無題

現在のHP：99,405（-600）
+2600  (｀･ω･´) ｼｬｷｰﾝ。

むー、あんまうれしくないぞ。ってときに楽天特別損失300憶ですか。
勘弁してください。新興は明日死んでますな。いろいろな銘柄をチェックするのがたるいので最近はヤフー1銘柄に絞り込んでるけども、前20%ぐらい勝ったときもそんな感じでやってたなぁ。
あんまり個人は手広くやらないで、特定の銘柄に異様に詳しくなるのがいいかもね。

売りが

現在のHP：96,805（-9295）
-5200(´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

って売り板厚すぎんだよｺﾞﾞﾙｧ。

Mindterm Election

現在のHP：102,005（-4095）
-100(´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

さぁ、どうだ。俺は今日勝てるか。

いいな

現在のHP：102,105（-3995）

ちょっと損したけど、相場はかなりいい気がする。中間選挙待ちですな。なんとなくヤフーは転換点を迎えそうな気がするのだが・・・。

無題

こんなに模様が悪いとしばらく相場できないなー。もう2週間ぐらい取引してないよ。

６カ国協議近く再開／米朝中が合意aaaaa

６カ国協議近く再開／米朝中が合意
あっさりやってくれる・・・。
経済制裁の解除がもしなされるならば、安部政権にとっては打撃だろう。敵がいなくなるからな。
ブッシュも支持率を上げるのになりふりかまわなくなってきてる。

今日は少し上げたが、自立反発にしてはだいぶ情けない。
新興市場は一層の調整が行われそうな雰囲気がある。11月にかけておこなわれる主要な新興銘柄の決算を受けて材料だしつくしで調整入りしそうな感じだ。

市場は上記ニュースを喜んでるみたいだ。ダウ+20。まぁまだわからんが・・・・。

できたけど・・・。

全部できた。それなりに安定しているみたい。でも、あんまり儲かんないことも判明。
結局超短期で売買して銘柄間で資金を移動させる方式でも、それなりに利益確定まで時間がかかる。
このため、せいぜい1日に30回程度しか売買できない。これだと10から15倍程度のレバレッジきかせることができないからかなり厳しい。儲かって1.5％ぐらい。
また相場が下落しているときの損失もかなり大きい。まぁ3％ぐらいだけど。
なので、やっぱり上昇トレンドの時にシステムを動かさないとやっぱだめ。過去のデータを全部利用してみたところ（7日分）3%程度トータルで利益があった。こんな上げ相場でこれじゃだめじゃん。俺がやったほうがいい。
あとは手数料。今は無料だからいいけど、終わったら約定代金の0.084%かかる。日計りならこれ以上はかからないけど。かなり痛い。利益の半分ぐらい持ってかれてしまう。利益が出ている日ならいいけど、損失の日にさらに0.084%*レバ15倍=1.26%引かれる・・・ありえねぇ。
 結局300倍近いレバレッジをかけることを前提としていたけど、そこまでの回数1日に取引するのは不可能なので、結局手数料によってとんとんになってしまう。

そうすると日足ベースで分析して、ザラバで売買させるシステムがいいんだけど、そんならあきらかに俺のほうが能力が上だからな。

板情報を絡ませてもっと売買を増やすか・・・。オシレータを変えるか・・・。

調整

日経平均とナスダウが調整モードに入ったみたい。
早くシステムを動かさないと無料期間が終わってしまう・・。

取引報告書

丸三証券から「取引報告書」なるものが届いた。約定したものについて全部通知してくれるみたい。

っておれシステムトレード開始すると1日の取引回数1000回超える予定なんだけど。

これが1日200通届いたらほとんどDOS攻撃だね。

無題

現在のHP：106,100（+5600）
-300(´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ。

kimoi

丸三証券のマスコットキャラキモイ。キモキモキモキモイ。

丸三証券WEBのセンスとか頭おかしくね？無料じゃなきゃ使わないよ。