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-2305(´・ω・`)ショボーン。
惨敗。いろいろバグはあったけどまぁ何とか直しなおし1日中取引させてみた。
根本的な問題点を発見。まぁ当たり前の話なんだけど、買いが集まってるときに成り行き買い注文したときって現在値で約定するのではなく、ほぼ現在値+1Tickで約定する。また、ある程度上昇したとき売りが集まっているときに成り行き売り注文したときも、ほぼ現在値-1Tickで約定する。
ってことはほとんどの場合売買コストとして2Tickは払わないといけないってことになる。
銘柄によるけどまぁ1Tick0.2%が相場ってところで、そうすっと0.4%+取引代金が売買コストになる。
取引代金だとトレチケだ安い手数料の代表格だとすると、手数料率換算するとトレチケは一回あたり0.0035%、往復で0.07%つまり、
現在値から0.47%以上上昇しないと元が取れないことになる・・・・。これはかなりラッキーなケースだと思われる。
ただし!逆の発想をするとだいぶ世界が変わってくる。
- 売りが集まってるときに成り行き買い注文したときは、ほぼ現在値で約定する。
- 買いが集まっているときに成り行き売り注文したときも、ほぼ現在値で約定する。
こんときは0.07%以上上昇するだけで利益を得られる。
つまり、売りが有利な状況で買いがどんどん集まりつつある逆張り状況で先回りして買い、買い優勢になっているうちに、値上がりしたら欲張らず速攻売ればいい。
今まで、明示的な買い優勢の時に買い、売り優勢のときに売ってたけど、完全に間違いだったわけだ・・・・。
とりあえず、買い板の平均移動をとるようにしてみるかな。
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