方針変更

いろいろやってみたけどザラバベースのデイトレアルゴリズムは、かなり難しいことがわかった。
一番のリスクは取引回数が増えることにより、取引コストが増大することと、狙った値で必ずしも帰るわけでないってこと。
システム化で回数を増やしてくと、儲かる日は儲かるけど、ある日突然-10%とかになってしまう。
これではぜんぜんだめ。

ザラバを支配する何か絶対法則があるかと思ったけど、どうもザラバは超短期的な投資家の憶測と、一部の投資家の支配する場らしい。どうもいろいろ本読んだりしてもよくわかんないや。

板もあんまり当てにならない。買い板が厚いときに突っ込んでも下がるときもかなり多いし。結局非常にボラティリティーが高い寄り付き直後とか、前場の前半とかじゃないとあまり抜けない。

まぁ確実かなと思うのは、寄り付きで成り行き買いして、約定した瞬間、約定地の1tick上で指すこと。

地合と買い板によるけど、まず抜けるだろう。まぁ手数料で+-0ほぼだけどねー。電気代のほうがかかるっつーの。

というわけで投資サイクルをザラバから一気に週、月単位に変更することにする。

メモリと電気代食わないからこっちのほうがいいや。