アルゴリズム売買

MACD（マックディー）はだめだめだった。1980年から今までMACD-シグナルクロスで投資させても、元本50%しかのこらなかった。
5-25平均移動のクロスで売買すると105%なことを考えると単純な平均移動の優秀さがわかる。
25-75平均移動のクロスで売買すると88%。

とりあえずバブル崩壊を通過して105%を超えるパフォーマンスが出せるアルゴリズムを開発したい。
あとは今はロング（買い）だけで勝負してるからショート（売り）もさせてみた場合どうなるか考えてみたい。

そういえばあと経済成長率と日経平均株価の相関関係を調べてみたけど、
F検定結果0
ひとまず経済成長率と株価の関係はまったくありません。為替とはややあるようですが・・・。どちらかというと株価が先行指標みたいです。株高になると続いて円も高くなるようです。
日本の株価はよくわからない理由で決定されています。
あまり経済統計指標を気にするのはよくなさそうです。