そろそろまた株をやり始めたくなってきた。
前の投資戦略は悪くはなかったけど、結局引け成りで約定できない場合のシミュレーションが甘かった。
次の投資戦略は寄り付き->寄り付きで考えよう。
前々から考えていた銘柄間の相関関係を取り扱う仕組みを調査してみる。
相関係数の算出はJavaで単純に出力するだけのプログラムを作成したら、SQLで作成したものより、
100倍程度の性能向上があった。
これで今までできなかった、10000以上の銘柄の組み合わせ、総当りのパターンができる。
また米国市場などの他の市場との価格関係や非株式との価格関係も調査すれば、もっと複雑な価格変動のメカニズムやゆがみをPGに自動認識させ、投資させることができるはずだ。
ただデータ量が一気にテラバイトクラスになってしまうのと、問い合わせの仕方によっては以上に処理に時間がかかってしまう。
ここら辺はプロのエンジニアとしての腕の見せ所だろう。
前の投資戦略は悪くはなかったけど、結局引け成りで約定できない場合のシミュレーションが甘かった。
次の投資戦略は寄り付き->寄り付きで考えよう。
前々から考えていた銘柄間の相関関係を取り扱う仕組みを調査してみる。
相関係数の算出はJavaで単純に出力するだけのプログラムを作成したら、SQLで作成したものより、
100倍程度の性能向上があった。
これで今までできなかった、10000以上の銘柄の組み合わせ、総当りのパターンができる。
また米国市場などの他の市場との価格関係や非株式との価格関係も調査すれば、もっと複雑な価格変動のメカニズムやゆがみをPGに自動認識させ、投資させることができるはずだ。
ただデータ量が一気にテラバイトクラスになってしまうのと、問い合わせの仕方によっては以上に処理に時間がかかってしまう。
ここら辺はプロのエンジニアとしての腕の見せ所だろう。
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