システムトレード

とりあえず平均年利50%ぐらいはいけるようになった。
これならまぁ、サイドビジネスとしてはいいだろう。
構造はかなりシンプルだ。

1. 東証1部、2部でかつ管理ポスト、整理ポストでない銘柄で1日の平均売買高が10億以上の銘柄を対象とする。これで500銘柄ぐらいが抽出される。
2. 売買の平均コストとボラティリティーを終値と売上高から算出する。
3. 東証1部、2部で平均コストを上回った銘柄数/総銘柄数で割りロングポジション、ショートポジションの個数を算出する。市場がよいときはロング中心、悪いときは自然とショート中心となる。
4. ポジションの作成
   1. 平均コストを上抜いた銘柄でかつボラティリティーが１．のTOP100に含まれる場合はロング。
   2. 平均コストを下抜いた銘柄でかつボラティリティーが１．のTOP100に含まれる場合はショート。
5. 決済
   1. ポジションを作成した価格からボラティリティー分上昇または下降したら利食い。
   2. 平均コストを逆方向に上抜く、または下抜いたら決済。
   3. ポジションを作成した価格からボラティリティー*0.7分上昇または下降したらロスカット。

たったこれだけ。

1992年から試したらトータルで620000%のパフォーマンスだった。複数のバブル崩壊を織り込んでこれだけのパフォーマンスだから、コンピューターにやらせてる分にはまぁまぁだろう。