逆張りアルゴリズム

逆張りアルゴリズム。

まず、逆張りに値する銘柄を自分で選ぶ。管理ポストとか、大きなマイナス決算とか、そもそもの仕手系とかは全部はずす。そんで、

1. 銘柄ごとに過去の25日平均移動とその時点での乖離率を全銘柄に対し計算する。
2. 乖離率がマイナスの場合に株価が上昇したタイミングでどの程度の乖離率かを記録する。
3. 反発した場合、どこまで上昇したかを記録する。
4. 平均反発乖離率、と平均反発率を計算する。
5. 銘柄の所属するセクターの銘柄についても同様の計算を行う。
6. セクター全体の平均反発乖離率、と平均反発率を計算する。

これで準備完了。日中、

1. すでに計算済みの銘柄の平均反発乖離率と平均反発率。セクターの平均反発乖離率と平均反発率で狙う株価を決定。
2. 前日のナス、ダウの動きで深め、浅めを調整。
3. 相場の全体の雰囲気で調整。全体の売買高、日経225値動き、JASDAQ指数など。
4. 悪い場合は、乖離率を深めに調整。いい場合は乖離率を浅めに調整。
5. 対象銘柄の売買高、板状況で調整。
6. 狙いの株価になったら買いを入れる。

これだけだと机上の空論だが、1日に何回もトレードするよりは手数料もかからないし相場全体の雰囲気を考慮するので少しはましだろう。

とりあえず過去の日足ベースでまたシミュレーションしてみるか・・・。