まずは、相場の雰囲気を図るアルゴリズムを考えよう。
単純に考えると、
- 先物、日経平均、TOPIX、JASDAQ指数などがあわせて上昇しているか、下落しているか。
日経平均だけ先物と連動して動いてその他の値動きが鈍いのは、先物主導で仕手筋が売買している可能性が高い。全体を指数化して、平均化する。 - 売買高。
- 板の状況。
ほかに何があるかな。
今回のシステムのアーキテクチャーを書いておく。
https://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/b132cc9dbfcfd731ba1758d5513e981d/1160431856
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1977/01/21
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ってことにならないことがよくわかりました。
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